美國利率市場在6月非農就業報告公布當天比通常更危險
2021-07-02 08:41:43
來源：金融界
摩根大通策略師分析認為，美國利率市場在6月非農就業報告公布當天比通常更危險，因為當天市場會因即將到來的7月4日假期而提早休市。
策略師在報告中稱，當非農就業報告在交易時段因假日而縮短的日子公布時，收益率波動“可能會被放大”。他們發現，在這樣的日子，紐約時間上午8：30開始60分鐘內，美國國債波動率是正常交易日發布就業報告時的1.5到2倍。然而到交易日結束時，“超大幅波動”也會在很大程度上消退。
6月就業報告定于周五上午8：30發布，美國證券行業和金融市場協會(Sifma)建議美國固定收益交易下午2點收盤，下周一全天休市。
摩根大通策略師表示，高頻交易賬戶參與度相對較低可能是出現這種情況的原因之一。他們發現，以BrokerTec平臺前三大買盤和賣盤的總和來衡量，美國國債市場深度比正常就業報告公布日低15%至20%。
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