卡爾曼濾波表示的是什么意思?

最佳線濾波理論起源于40年代美國科學家Wiener和前蘇聯(lián)科學家Kолмогоров等人的研究工作，后人統(tǒng)稱為維納濾波理論。從理論上說，維納濾波的最大缺點是必須用到無限過去的數(shù)據(jù)，不適用于實時處理。為了克服這一缺點，60年代Kalman把狀態(tài)空間模型引入濾波理論，并導出了一套遞推估計算法，后人稱之為卡爾曼濾波理論。卡爾曼濾波是以最小均方誤差為估計的最佳準則，來尋求一套遞推估計的算法，其基本思想是：采用信號與噪聲的狀態(tài)空間模型，利用前一時刻地估計值和現(xiàn)時刻的觀測值來更新對狀態(tài)變量的估計，求出現(xiàn)時刻的估計值。它適合于實時處理和計算機運算。

卡爾曼濾波的實質(zhì)是由量測值重構(gòu)系統(tǒng)的狀態(tài)向量。它以“預測—實測—修正”的順序遞推，根據(jù)系統(tǒng)的量測值來消除隨機干擾，再現(xiàn)系統(tǒng)的狀態(tài)，或根據(jù)系統(tǒng)的量測值從被污染的系統(tǒng)中恢復系統(tǒng)的本來面目。

卡爾曼濾波的形式有哪些?

1、模型要求

卡爾曼濾波要求模型已知。即模型的結(jié)構(gòu)與參數(shù)已知，且隨機向量的統(tǒng)計特征已知。

2、卡爾曼濾波分類

記Yj的向量函數(shù)：

為狀態(tài)X(k)的估計量，分三種情況：

當k>j時，稱為預測;

當k=j時，稱為濾波;

當k

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